Tasehallintaa, hellettä ja pari golfkierrosta – ALM Partnersin Tasehallintaseminaari 14. – 15.5.2018

Mistä tietää kevään alkaneen? Allekirjoittanut tunnistaa sen tyypillisesti jääkiekon MM-kisoista sekä sakeasta siitepölystä, mutta varma kevään merkki on myös ALM Partnersin vuosittainen Tasehallintaseminaari. Perinteinen tapahtumamme kokosi jälleen yhteen 20 pankkialan ammattilaista keskustelemaan tasehallinnan ja pankkitoiminnan viimeisimmästä tuulista – sekä tietysti nauttimaan virkistävistä golf-kierroksista Pärnu Bay Golf Linksin upeissa maisemissa. Edellisten vuosien tapaan seminaarimme osallistujalista koostui sekä ALM Partnersin asiakaskunnasta että muista yhteistyökumppaneista. Moni vieraistamme on osallistunut seminaariimme jo useita vuosia putkeen, mutta iloksemme Länsisatamaan kokoontui aamulla myös uusia tuttavuuksia.

Laivaan nousun, aamupalan sekä ennen kaikkea aamukahvin jälkeen käynnistimme seminaarimme ensimmäisen osan. Jukka Sarkanen aloitti katsauksella ALM Partnersin liiketoiminnan vauhdikkaaseen alkutaipaleeseen vuosina 2010 – 2018. Katsauksessa saimme kuulla ALM Partnersin ensiaskelista, palveluiden laajentumisesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Liiketoimintamme sekä palveluidemme kehitystä kuvaa mielestäni hyvin se, että aloittaessani työt vuonna 2015 meitä ALMilaisia oli 30. Nyt kolme vuotta myöhemmin työkaverien määrä on lähes tuplaantunut, joten kasvu on todellakin ollut vauhdikasta. Lisätietoa sekä tarkempia lukuja liiketoimintamme kehityksestä voi lukea täältä.

Jukan jälkeen seminaarilauteille siirtyi Mika Mattila, joka tarkasteli datan ja tiedonhallinnan merkityksen jatkuvaa kasvua osana pankkitoimintaa. Syitä tiedonhallinnan merkityksen kasvulle ovat muun muassa

  • lisääntyvä sääntely ja viranomaisraportointi (esimerkiksi DPM:n validointisäännöt sekä lisääntyvät ristiinvalidointisäännöt ja audit trail)
  • tiedonhallintaan itseensä liittyvät viranomaisvaateet (Basel 239, BIRD…)
  • liiketoiminnalliset tarpeet ja kasvaneet mahdollisuudet

 

Vaikka seminaarissa vallitsikin yksimielisyys tiedonhallinnan yhä kasvavasta roolista, ei tämä estänyt mielenkiintoisen keskustelun syntymistä. Ajatustenvaihtoa syntyi erityisesti pankkien raportointitaakkaa helpottamaan suunnitellun BIRDin (Banks’ Integrated Reporting Dictionary) osalta. BIRD nähtiin varsin tervetulleena hankkeena ja siinä koettiin olevan niin raportoijan kuin valvojankin näkökulmasta suurta potentiaalia.

Seminaarimme seuraavan esityksen tarjosi Deposit Solutionin Matti Lannetta, jonka aiheena oli eurooppalaisen talletusmarkkinan kehitysnäkymät. Esityksessä porauduttiin eurooppalaisen talletusmarkkinan rakenteeseen, korkotasoon sekä jakaumaan maiden välillä. Myöhemmin tarkasteltiin myös tarkemmin suomalaista talletusmarkkinaa ja miten vähittäisasiakkailla (sekä pankeilla itsellään) avautuu mahdollisuus päästä käsiksi muiden maiden talletusmarkkinaan. Esityksen aikana seurasi runsaasti keskustelua, mitä talletusmarkkinoiden avoimuus merkitsee pankille rahoitusrakenteen, rahoitusriskin sekä toisaalta asiakaskokemuksen näkökulmasta.

Matin lopettaessa esitystään oli laivamme jo vaivihkaa parkkeeraamassa Tallinnan satamaan. Näin ollen seminaariimme ohjelmaamme suunniteltu katsaus vauhdilla kehittyvän kriisinratkaisukehikon alueelle (MREL & TLAC) jäi valitettavasti tällä kertaa väliin. Toisaalta aikataulun pettäminen kertoi aiempien esitysten herättämästä mielenkiinnosta – ensi vuonna osaamme taas varata keskustelulle sekä ajatustenvaihdolle entistä enemmän aikaa.

Sääennuste ei tuottanut pettymystä, vaan Tallinnassa meidät toivotti tervetulleeksi yli 20:n asteen lämpötila. Puitteet olivat siis suorastaan erinomaiset Pärnu Bay Golfissa odottavaan pariscramble-turnaukseen. Turnaus sujui urheilullisen leikkimielisellä otteella, eikä pelaajien esityksissä ollut ”ruosteesta” tietoakaan – ei vaikka muutamilla pelureilla oli edellisestä pelikierroksesta huhupuheiden mukaan jo tovi vierähtänytkin. Pariscramblen voittoon kipusivat tänä vuonna tasaisen varmalla pelillä SP-Rahastoyhtiön Miia Antin yhdessä S-Pankin Mikael Jämsän kanssa. Aurinkoisen golf-kierroksen kruunasi antoisat keskustelut aiheesta sekä aiheen vierestä pelien lomassa. Eikä myöskään sovi unohtaa aina yhtä tärkeitä jälkipelejä saunomisen, palkintojen jaon sekä illallisen merkeissä.

 

Kevät näytti parasta puoltaan myös seminaarimme toisena päivänä lämpömittarin kolkutellessa hellerajoja heti aamuvarhaisesta alkaen. Ennen satamaan siirtymistä ja seminaarimme toista osaa ehdimme vielä piipahtaa golf-kentällä mittelemässä taitojamme pistebogey-turnauksen merkeissä. Turnauksen voittoon kampesi Myrskylän Säästöpankin Jari Oivo huikealla 42:lla pisteellä. Toisen päivän upeista peliesityksistä kertoo se, että Mikael Jämsän ammattilaistason scratch-tuloksella, yksi yli kentän ihannetuloksen, ei ylletty pistebogey-turnauksessa tänä vuonna kolmen parhaan joukkoon! Viimeistään tässä vaiheessa puheet ruosteisista pelitaidoista voitiin siis heittää viereiseen Pärnun lahteen. Kierroksen päälle vielä saunomista sekä maukas lounas, minkä jälkeen olimmekin valmiit suuntaamaan satamaan kohti paluukyytiä.

Jussi Rajala Delficon Oy:stä käynnisti seminaarimme toisen osan puhumalla asiantuntijaorganisaation johtamisesta tuloksellisuuden sekä asiantuntijoiden motivoinnin näkökulmasta. Mielenkiintoisen esityksen ydinviestinä oli, miten asiantuntijaorganisaation johtamistavat ovat muuttuneet, minkälainen organisaatiokulttuuri edesauttaa tuloksellisuutta sekä mikä motivoi organisaation jäseniä. Oman yrityksemme varsin voimakas kasvu huomioiden esitys osui maaliin erityisesti johtamiskulttuurin merkityksen näkökulmasta. Johtamiskulttuurin ohella keskustelua herätti erityisesti mikä motivoi työntekijöitä osana asiantuntijaorganisaatiota. Tiivistettynä keskustelumme voisi kenties kiteyttää jotenkin näin: Asiantuntijoita motivoi kehittymisen mahdollisuus sekä itseohjautuva työskentelytapa, joka tapahtuu osana viihtyisää työympäristöä.

Jussi Rajalan jälkeen puheenvuoron sai jälleen Jukka Sarkanen. Jukka tarkasteli korkomarkkinoiden nykytilaa sekä millaisia rakenteellisen korkoriskin suojauspaikkoja tämän hetkinen korkomarkkina tarjoaa. Kuluneena vuonna olemme nähneet pitkissä koroissa varsin paljon volatiliteettia – milloin kauppasodan uhan ja milloin muiden kansainvälisen politiikan kiemuroiden vuoksi. Lyhyiden korkojen osalta kehitys on sen sijaan polkenut paikallaan. Pankkien kannalta olennaisen tärkeä 12 kuukauden euribor-korko jatkaa siis edelleen pakkasen puolella, luoden painetta korkokatteen kehitykselle. Jukan esityksen viestinä olikin, että järkevästi suunniteltu, ajallisesti hajautettu osittainen korkoriskin suojaus on nykymarkkinassa harkinnan arvoinen vaihtoehto (luonnollisesti pankin nykyinen korkoriskiasema huomioiden). Jokainen kulunut päivä syö ”varmaa” korkotuottoa.

Jukan esityksen pohjalta seurasi erittäin runsaasti keskustelua makrotalouden näkymistä, korkomarkkinoista sekä suojaustoimenpiteiden järkevyydestä. Mielestäni eräs seminaariimme osallistuja kiteytti rakenteellisen korkoriskin hallinnan ytimekkäästi: ”Tärkeää ei ole se, onko itsellä olemassa korkonäkemystä – se kun osuu hyvin harvoin oikeaan. Oleellista on mallintaa riittävä määrä erilaisia korkoskenaarioita, tarkastella skenaarioiden vaikutusta korkokatteeseen sekä miettiä, kestänkö mallinnetut lopputulokset vai teenkö suojaavia toimenpiteitä.”

Oma esitykseni oli luontevaa jatkoa Jukan aiheelle, joskin toisesta näkökulmasta. Siinä missä Jukka tarkasteli rakenteellisen korkoriskin suojausta johdannaisnäkökulmasta, itse pohdiskelin antolainaustuotteiden (korkokatot, korkoputket ja kiinteäkorkoinen luotonanto) käyttöä osana tehokasta tasehallintaa. Järkevästi hinnoitelluilla antolainaustuotteilla pankin on mahdollista vaikuttaa samoihin asioihin kuin johdannaissuojilla (kannattavuus ja korkoriski), mutta lisäksi rajata myös luottoriskiä. Johdannaissuojaus on luonnollisesti tehokkaampi ja nopeampi tapa kaventaa rakenteellista korkoriskiä, mutta mielestämme antolainaustuotteiden ja johdannaissuojien käyttö eivät ole millään tavalla toisensa poissulkevia. Korkojen mahdollinen nousu sekä tähän varautuminen on ollut viime kuukausina paljon esillä mediassa. Osittain tähän pohjautuen seminaariyleisö jakoikin näkemyksemme, että korkosuojaustuotteissa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

Reissuympyrämme alkoi pikkuhiljaa sulkeutua Länsisataman häämöttäessä. Kuluneet kaksi päivää tuntuivat olleen koko seminaariväen mielestä erittäin antoisat. Uskon, että taskun pohjalle jäi kaikilla erinomaiset keskustelut alan muiden asiantuntijoiden kanssa, verkostoitumista sekä tietysti virkistävät golfkierrokset. Kuten jo mainittu, puitteet olivat erinomaiset koko matkan, josta kuuluu kiitokset niin Eckerö Linelle kuin Pärnu Bay Golf Linksille.

Isoin kiitos kuuluu luonnollisesti kaikille reissussa mukana olleille erinomaisesta matkaseurasta. Toivottavasti tapaamme mahdollisimman monen kanssa ensi vuonna samoissa merkeissä!

 

Ville Varila

Analyytikko

Ajankohtaispäivä_31.10.2017_ALM_Partners

ALM Partners Ajankohtaispäivä – Paneelikeskustelu

ALM Partnersin vuosittaisessa ajankohtaispäivässä käytiin mielenkiintoinen paneelikeskustelu tasehallinnan merkityksestä nykyisessä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Keskustelussa edustettuina olivat pankkisektorin suuret ja pienet, finanssivalvonta, sekä järjestäjänä toiminut ALM Partners.

Panelistit:

ALM Partners: Jukka Sarkanen, Toimitusjohtaja

Finanssivalvonta: Marjo Risku, Johtava riskiasiantuntija

OP Ryhmä: Elina Ronkanen-Minogue, Head of ALM and Group Treasury

POP Pankkiliitto: Jaakko Pulli, Liiketoimintajohtaja

Ålandsbanken: Heli Huhtala, Head of Treasury

 

Puheenvuoroissa korostui hyvin paljon pankkeihin kohdistuva sääntely, jota varsinkin pienemmät pankit pitävät raskaana. Finanssivalvonnan edustaja kertoi kuitenkin paneelia edeltävässä puheenvuorossaan, että sääntelyn suurin tsunami lienee takanapäin, eikä uusia suuria kokonaisuuksia ole hetkeen tulossa – tuleva sääntely kohdistuisi enemmän jo nykyisin voimassaoleviin normeihin. Tämä herätti tosin epäilyjä. Paneelissa pohdittiin mm. Basel IV:n voimaantuloa, jota ei voitane pitää pienenä uudistuksena.

Sääntelyyn saatiin myös monenlaisia näkökulmia. Esimerkiksi Ålandsbankenin Huhtala oli sitä mieltä, että IRRBB-kehikko on ollut hyvä asia, koska se pakottaa katsomaan asioita laajemmin kuin aiemmin. Tässä taas nähtiin olevan myös liiketoiminnallisia hyötyjä.

Sekä Ålandsbankenin ja POP Pankkiliiton edustajat olivatkin sitä mieltä, että sääntelyn ongelma ei välttämättä ole sen taso tai substanssi – joka on hallittavissa. Ongelmia aiheuttaa ennemminkin toimeenpano, aikataulujen ja ylipäänsä laajojen kokonaisuuksien hallitseminen pienen pankin ”muskeleilla”. Lisäksi ongelmana nähtiin tieto ja sen kulku. Organisaation tasolla ei riitä, että muutama yksittäinen asiantuntija on kartalla – kuinka saada tieto leviämään koko organisaatioon?

Tämä herättikin kysymyksen Finanssivalvonnan edustajalle: voisiko sääntelyä keventää pienemmille pankeille?

Tähän vastattiin, että tämä on mahdollista jo nyt, sillä EBA:n ohjeistuksessa on käytössä suhteellisuusperiaate. Kuitenkin se, kuinka tätä suhteellisuusperiaatetta tulisi noudattaa, jäi epäselväksi. Finanssivalvonnan edustajan mukaan tämän määrittely ei ole kansallisen valvojan asia, vaan EU-tason asia. Viestiseinälle joku tiesi kirjoittaa, että suhteellisuusperiaate koskisi vain frekvenssiä, ei sisältöä.

Keskustelua herättivät myös valvojan käyttämät riskimittarit. ALM Partnersin Jukka Sarkanen ihmetteli taseen nykyarvoriskiin keskittymistä myös pienempien pankkien kohdalla. Miksi lasketaan koko taseen markkina-arvoa sellaistenkin pankkien kohdalla, jotka eivät tätä tasettaan tule realisoimaan? Korkokatteen tuloriskin mittaaminen olisi Sarkasen mukaan järkevämpää. Fivan edustajan mukaan nykyarvoriskiä mittaamalla saadaan pidemmän aikavälin kuva riskeistä.  Sarkasen mukaan tuloriskiäkin voidaan kuitenkin mallintaa varsin pitkälle tulevaisuuteen.

Suurimman pankkiryhmittymän, OP-ryhmän, edustajan suusta kuultiin useaan kertaan sana disruptio. Hän pohti, mikä tasehallinnan rooli tulee olemaan nykyisessä muuttuvassa toimintaympäristössä. Onko tulevaisuudessa enää vain pankin taseen hallintaa, vai onko näkökulmaa laajennettava myös muuhun liiketoimintaan?

Johdannaisten keskitettyyn selvitykseen nähtiin jälleen hieman erilaisia näkökulmia. Ålansbankenin edustaja piti uudistusta loppujen lopuksi hyvänä ja mahdollisesti jopa kuluja säästävänä toiminnan tehostumisen myötä huolimatta projektin kustannuksista. Toisaalta ALM Partnersin Jukka Sarkasen mielestä johdannaisten keskitetty selvitys on hyvä esimerkki liian raskaasta sääntelystä pienelle pankille – suuret etupainotteiset kustannukset ovat liian suuria suhteessa toiminnan kokoon. Kaikki panelistit näkivät kuitenkin johdannaisten käytön positiivisena asiana riskienhallinnan näkökulmasta.

Paneelissa heräsi myös keskustelua sääntelyn ulkopuolisista toimijoista. Miksi pieniäkin pankkeja valvotaan tiukalla otteella, kun samaan aikaan pankkisääntelyn ulkopuolella olevien toimijoiden määrä kasvaa? Valvojan edustaja näki uudet toimijat jopa positiivisina, sillä ne hajauttavat riskejä. Toisaalta finanssivalvonnan edustaja painotti, että tilannetta kuitenkin tarkkaillaan aktiivisesti näiden toimijoiden osalta.

ALM Partnersin Sarkanen pohti myös kiristyvän sääntelyn vaikutusta yritysluototukseen. Pankit tuntuivat kuitenkin olevan melko yksimielisiä siitä, että yritykset ovat saaneet kyllä rahoitusta pankeista huolimatta kiristyvästä sääntelystä – lisäksi Suomen pankkisektori on panelistien mukaan hyvässä kunnossa.

Paneelikeskustelun loppupuolella keskustelu siirtyi mahdollisiin tulevaisuuden riskeihin. Riskinä nähtiin mm. pitkään jatkunut EKP:n kevyt rahapolitiikka. Esimerkiksi Ålandsbankenin Heli Huhtala oli huolissaan likviditeetin suuresta määrästä suhteellisen pienillä pohjoismaisilla markkinoilla. ALM Partnersin Sarkanen oli likviditeetin lisäksi huolissaan myös varallisuusarvojen huimasta kasvusta.

POP Pankkiliiton & OP Ryhmän edustajat näkivät tulevaisuuden haasteina myös asiakaspidon. Miten esimerkiksi tuleva maksupalveludirektiivi ja digitalisaation myötä muuttuva toimintaympäristö tulevat vaikuttamaan asiakaskenttään? Tulevatko asiakkaat tulevaisuudessa vaihtamaan palvelua useammin? Finanssivalvonnan edustaja arveli, että esimerkiksi talletusten pysyvyys saattaisi heikentyä uusien teknologioiden käyttöönoton myötä.

Huolta herätti myös se, että sääntely ei pysy perässä muuttuvassa maailmassa ja riskejä kasaantuu esimerkiksi varjopankkisektorille.

Konsta Lindqvist

Analyytikko

IRRBB konferenssi Lontoossa 22-24.11.2017

Kävimme marraskuussa edustamassa ALM Partnersia tasehallinnan ydinalueelle eli peruspankkitoiminnan korkoriskiin keskittyneessä IRRBB -konferenssissa. Konferenssissa käsiteltiin monipuolisesti korkoriskin mittaamista valvojan suosimasta NPV -näkökulmasta sekä liiketoiminnan ohjaamisen perspektiivisestä käyttökelpoisemmasta NII -näkökulmasta. Kentin yliopiston professori Moorad Choudhry toi omassa esityksessään erittäin asiantuntevasti esiin NII -näkökulman tärkeyden korostaen lisäksi tasehallinnan strategisen suunnittelun tärkeyttä. Pitkäjänteisen, koko taseen strategisen suunnittelun avulla on mahdollista saavuttaa optimaalinen korkokatteen taso pankin riskinottohalukkuuden mukaisella riskitasolla. Keskeistä on suunnitella tasetta kokonaisvaltaisesti ja hyväksikäyttää johdannaissuojausten lisäksi taseen luontaista suojausta, jota voidaan luoda esimerkiksi ottamalla tasehallinnan näkökulma aktiivisesti mukaan asiakastuotetarjonnan suunnitteluun.

 

Jukka Sarkanen paneelikeskustelussa

Osallistuimme paneelikeskusteluun

ALM Partnersin toimitusjohtaja Jukka Sarkanen osallistui konferenssissa paneelikeskusteluun, jonka aiheena oli asiakaskäyttäytymiseen liittyvät oletukset ja mallinnus IRRBB -kehikossa. Paneelissa käytiin asiantuntevasti läpi eräpäivättömien talletusten sekä lainojen ennenaikaisen takaisinmaksun mallintamiseen liittyvää problematiikkaa, joissa tehtävät mallinnusratkaisut vaikuttavat suuresti korkoriskilaskennan lopputulemina saataviin lukemiin.

 

 

Mika Mattila

Helsinki ALM Patners Oy

Kuukauden markkinauutiset 11/2017

Yhä pienempi osa säästöistä määräaikaistalletuksissa

Suomen rahalaitosten euromääräinen määräaikais- ja sijoitustalletuskanta kutistui Q3/2017 aikana 1,8 mrd. € / −6,9 % ja vuoden alusta yhteensä 2,1 mrd. € / −7,9 %. Samalla koko talletuskanta kasvoi vuoden alusta 0,6 mrd. € / 0,5 %, joten kannassa on ollut voimakasta siirtymää määräaikaisista yön yli -talletuksiin. Avistakanta kasvoikin kvartaalin aikana 1,8 mrd. € / 2,0 % ja vuoden alusta 2,6 mrd. € / 2,9 %. Suomen rahalaitoksissa oli euromääräisiä määräaikais- ja sijoitustalletuksia syyskuussa yhteensä 23,9 mrd. €.

Matalien korkojen vallitessa ihmiset ovat myös siirtäneet säästöjään sijoitusrahastoihin. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen kanta on kasvanut vuoden kolmannen kvartaalin aikana 2,4 mrd. € / 2,1 %, josta 1,3 miljardia oli uusia sijoituksia ja 1,1 miljardia arvonmuutosten aiheuttamaa. Vuoden alusta rahastokanta on kasvanut 10,5 mrd. € / 9,7 % uusien nettosijoitusten ollessa 6,6 mrd. € ja arvonmuutosten 3,9 mrd. €. Varsinkin osake- ja yhdistelmärahastot ovat vetäneet kannan kasvua korkorahastojen ollessa vähemmän suosittuja. (Lähde: Suomen Pankki).

EBA:lta uusi ohjeistus korkoriskin hallinnasta

Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA) julkaisi lokakuun lopussa kommentoitavaksi uuden ohjeistuksen muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallinnasta (IRRBB) Baselin komitean aiempiin suosituksiin perustuen. Ohjeistus on implementoitava vuoden 2018 aikana ja se aiheuttaa muutoksia ainakin NPV-raportointiin. Uusi ohjeistus on luettavissa täältä.

Etätyöpäivä maalla

ALM Partnersilla etätyöpäivä sujuu vaikka hevostilalta käsin etäyhteyden kautta. Tänään on tarkoitus kirjoittaa korkoriskiraporttia paikallispankille kauniiden maisemien inspiroimana. Hyvää työpäivää sinullekin!

Terveisin

.

Nicole Aladin

Analyytikko

ALM Partners

 

Konsultaatio, kehityshanke, järjestelmähanke

Konsultaatio – tukea tasehallinnan ja treasuryn-toimintoihin

ALM Partners tuottaa korkealaatuisia tasehallintaa ja treasury-toimintoja tukevia palveluita sekä konsultointia asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Toteutamme järjestelmä- ja kehityshankkeita ja osallistumme asiakkaidemme projekteihin liiketoiminta- ja toteutusosaajina. Joukostamme löytyy ammattilaisia mm. sisältöasiantuntijan, arkkitehdin, testauspäällikön, projektipäällikön ja hankejohtajan rooleihin.

Palvelut yrityksille

Yritysrahoituksen ja -talouden alueella tarjoamme asiakkaamme tueksi vahvaa osaamistamme myös mm. seuraavilla alueilla

  • rahoitusstrategia (pääomarakenteen ja erityisesti velkarahoituksen rakenteen optimointi, käyttöpääoman ja muun taseen käytön tehostaminen jne.)
  • rahoituspolitiikka (esim. dokumentaatio, toimintaan implementointi jne.)
  • kassanhallinta, likviditeetinhallinta, kassavirtaennustaminen
  • rahoitusriskien tunnistaminen ja niiltä suojautuminen
  • rahoituksen tehokkaat prosessit
  • velkarahoitusinstrumentit, johdannaiset, takaukset

Tasehallinta – Tule kehittämään liiketoimintaasi kanssamme!

 

ALM Partnersin tasehallinta palvelut tarjoavat yksilöllisiä ratkaisuja liiketoiminnan kehitykseen ja riskien hallintaan. Yhdistämme ketterästi tasehallinnan eri osa-alueet. Asiakas saa samasta paikasta apua niin korkoriskien kuin likviditeettiriskien hallintaan. Oma tasehallinnan ammattilainen tuntee liiketoiminnan ja vastaa yksilöllisiin toiveisiin ja tarpeisiin. Näin palveluihin on helppo yhdistää esimerkiksi tuotehinnoittelua, suojauslaskentaa ja vakavaraisuuden hallintaa.

Korkoriskien hallinta

Korkoriskiin kuuluvat niin tuloriski kuin nykyarvoriski. Mallinnus perustuu EBA:n määrittelemään IRRBB-sääntelyyn. Analysoimme korkokatteen kehitystä ja siihen liittyvää korkoriskiä. Mikä on todennäköinen korkokate seuraaville vuosille? Onko ennuste luotettava? Miten korkokatetta voisi parantaa entisestään? Miten korkokate kehittyy eri korkoympäristöissä? Miten korkoriskiltä voisi suojautua?

Hinnoittelupalvelu

Kehuja on kerännyt myös tarjoamamme hinnoittelupalvelu. Tämän avulla esimerkiksi kiinteäkorkoisen lainan tai korkoputken ja siihen liittyvän korkolattiatason ja korkokattotason määritteleminen käy vaivatta.

Likviditeettiriskien hallinta

Likviditeettiriskin hallinta on yhä tärkeämpi osa tasehallintaa Basel III vaatimusten myötä. Taseen sisäänvirtauksia ja ulosvirtauksia voidaan seurata ja ennakoida tarkasti. Työkalumme avulla LCR ja NSFR-luvun kehityksen seuraaminen käy vaivatta. Samalla autamme likviditeettipuskurin optimoinnissa. Näin esimerkiksi ylisuuret käteisvarat ohjataan paremmin tuottavaan käyttöön.

Suojauslaskenta

Suojauslaskennassa johdannaisten arvonmuutosten aiheuttamia tulosvaikutuksia saadaan tasattua. Suoritamme johdannaissopimusten tehokkuuslaskennan kuukausittain. Näin sopimusten arvonmuutosta ei tarvitse kokonaisuudessaan kirjata tulokseen.

IRRBB – Basel Standards

EBA – Final Report

 

Tasehallinta ja IFRS 9

Tasehallinta ja IFRS 9

ALM Partners tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja IFRS 9:n käyttöönottoon ja edelleen IFRS 9:n mukaisen luottotappiovaraukset huomioivan tasehallinnan toteuttamiseen. Olemme koonneet alle hyödyllisiä työpapereita liittyen IFRS 9:n soveltamiseen käytännön tasehallinnassa.

Osana tasehallinnan ratkaisuja tarjoamme myös asiantuntijapalveluita ja koulutusta liittyen ohjelmistoihin. Edustamme FIS:n Ambit Focus ALM -ohjelmistoa, joka on tehokas laskennan ja raportoinnin työväline. Lisätietoja saat ohjelmiston esitteestä (linkki alla).

Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa, ALM Partners yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä. Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeet. Lisätietoja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close